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市場風險衡量包括哪些相關內容?

幫考網校2020-06-24 15:53:41
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市場風險衡量通常包括以下內容:

1. 市場波動性:市場價格波動的程度和頻率,通常使用歷史波動率或標準差來衡量。

2. 市場流動性:市場上能夠快速、容易買賣的資產數量和質量,通常使用成交量和買賣價差來衡量。

3. 市場相關性:不同資產之間的相關性,通常使用相關系數來衡量。

4. 市場結構:市場的競爭程度和市場參與者的數量和質量,通常使用市場集中度和市場份額來衡量。

5. 政策風險:政府政策和法律法規對市場的影響,通常使用政策變化和政治穩定性來衡量。

6. 匯率風險:外匯市場波動對資產價值的影響,通常使用匯率變化和外匯儲備來衡量。

7. 利率風險:利率變化對資產價值的影響,通常使用利率變化和債券收益率來衡量。

8. 信用風險:市場參與者的違約概率和違約損失,通常使用信用評級和違約率來衡量。
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