2025年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過期章）5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、某程序化交易模型初始本金為100萬元，在8個交易日內盈利8萬元，則該模型的年化收益率為（）。【單選題】

A.315%

B.335%

C.365%

D.635%

正確答案:C

答案解析:年化收益率=有效收益率/（總交易的天數/365）=8/100÷8/365=365%。

2、數據庫的深度和廣度決定了量化策略的豐富程度和調用數據的方便靈活性，也決定了量化交易系統的可靠性。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:數據庫的深度和廣度決定了量化策略的豐富程度和調用數據的方便靈活性，也決定了量化交易系統的可靠性。

3、當出現信號閃爍時，說明模型的策略里在判斷買賣交易的條件中使用了（）。【單選題】

A.過去函數

B.現在函數

C.未來函數

D.修正函數

正確答案:C

答案解析:出現信號閃爍這種情況，說明模型的策略里在判斷買賣交易的條件中使用了未來函數。選項C正確。

4、量化交易模型的仿真運行測試的內容包括（）。【多選題】

A.樣本內與樣本外檢驗

B.檢驗模型在實盤運行中的信號閃爍與偷價行為

C.檢驗模型在實盤中的風險控制表現能力

D.對模型交易策略的優化

正確答案:A、B、C、D

答案解析:量化交易模型的仿真運行測試的內容包括：（1）樣本內與樣本外檢驗；（2）檢驗模型在實盤運行中的信號閃爍與偷價行為；（3）檢驗模型在實盤中的風險控制表現能力；（4）對模型交易策略的優化。

5、策略A和策略B的夏普比率分別是（）?！究陀^案例題】

A.0.53；0.83

B.0.756 ；0.696

C.0.86 ；0.65

D.0.56；0.45

正確答案:B

答案解析:夏普比率的計算公式為：S=（R-r）/σ ；年化無風險收益為6%，則月度無風險利率為6%/12=0.5%。策略A的月均收益率為6.67%，其夏普比率為（6.67%-0.5%）/8.16%=0.756；策略B的月均收益率為9.33%，其夏普比率為（9.33%-0.5%）/12.69%=0.696。選項B正確。