2025年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統計與計量分析5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、相關系數 |r| 越接近于1時，表示兩者之間的相關性越強。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:相關系數r的取值范圍為：-1≤r≤1。當|r|越接近于1時，表示兩者之間的相關關系越強；當|r|越接近于0時，表示兩者之間的相關關系越弱。當r>0時，表示兩者之間存在正向的相關關系；當r<0時，表示兩者之間存在負向的相關關系；當r=0時，并不表示兩者之間沒有關系，而是兩者之間不存在線性關系。

2、下列屬于基本GARCH模型存在的局限性的是（）。【多選題】

A.ARCH/GARCH模型沒有在當期的條件異方差與條件均值之間建立聯系

B.ARCH/GARCH模型都無法解釋金融資產收益率中的杠桿效應

C.非負線性約束條件在估計ARCH/GARCH模型的參數的時候被違背

D.ARCH/GARCH模型的波動率不隨時間的變化，且線性依賴過去的收益

正確答案:A、B、C

答案解析:基本GARCH模型存在三大局限性：（1）非負線性約束條件（ARCH/GARCH模型中所有估計參數必須非負）在估計ARCH/GARCH模型的參數的時候被違背。（2）ARCH/GARCH模型都無法解釋金融資產收益率中的杠桿效應。（3）ARCH/GARCH模型沒有在當期的條件異方差與條件均值之間建立聯系。選項ABC正確。

3、下列關于回歸平方和的說法，正確的有（）。【多選題】

A.總的離差平方和與殘差平方和之差

B.總的離差平方和與殘差平方和之和

C.回歸值與均值的離差平方和

D.實際值y與均值的離差平方和

正確答案:A、C

答案解析:由公式：可知，總的離差平方和（TSS）可以分解為回歸平方和（ESS）與殘差平方和（RSS），其中是回歸值與的離差平方和，記為ESS。三個平方和的關系時TSS=ESS+RSS。選項AC正確。

4、根據模型的檢驗結果，表明（）?！究陀^案例題】

A.回歸系數的顯著性高

B.回歸方程的擬合程度高

C.回歸模型線性關系顯著

D.回歸結果不太滿意

正確答案:A、B、C

答案解析:變量X的回歸系數檢驗的P值為0，表明回歸系數顯著，美元指數對布倫特原油期貨標牌價具有顯著的影響；（選項A正確）可決系數和調整的等于0.917，說明所建立的一元線性回歸模型整體上對樣本數據擬合效果較好；（選項B正確）對整個模型的F檢驗的P值為0，說明回歸模型線性關系顯著。（選項C正確）

5、協整指的是多個非平穩性時間序列的某種線性組合是平穩的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:協整指的是多個非平穩性時間序列的某種線性組合是平穩的。某些時間序列是非平穩時間序列，但他們之間卻往往存在長期的均衡關系。