2020年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數上。一起加油前行。

1、對回歸模型進行檢驗時，通常假定服從（）?！締芜x題】

A.

B.t（n-2）

C.t（n）

D.

正確答案:D

答案解析:對回歸模型進行檢驗時，服從正態性假定，隨機擾動項服從正態分布，即。

2、美元指數（USDX）報價為106.5，意味著（）。【單選題】

A.與1973年3月相比,美元對一攬子外匯貨幣的價值升值了6.50%

B.

C.與1999年3月相比,美元對一攬子外匯貨幣的價值升值了6.50%

D.與1999年3月相比,美元對一攬子外匯貨幣的價值貶值了6.50%

正確答案:A

答案解析:美元指數的基期是1973年3月,基數為100.00。當美元指數報價為106.5，意味著與1973年3月相比，美元對“一攬子外匯貨幣”的價值升值了6.50%

3、國債期貨合約TF1503的價格是98.172元，而某付息國債的價格是104.1243（全價），應計利息是0.3523元，轉換因子是1.0234，則該國債期貨的基差為（）。【單選題】

A.3.1023

B.3.2084

C.3.3028

D.3.5065

正確答案:C

答案解析:

4、如果收益率曲線的曲度變凹，則應采取的策略是（）?！径噙x題】

A.賣出中間期限的國債期貨

B.買入中間期限的國債期貨

C.買入長短期限的國債期貨

D.賣出長短期限的國債期貨

正確答案:A、C

答案解析:

如果收益率曲線的曲度變凹，則賣出中間期限的國債期貨、買入長短期限的國債期貨；如果曲度變的更凸，則買入中間期限的國債期貨、賣出長短期限的國債期貨。

5、相關系數 |r| 越接近于1時，表示兩者之間的相關關系越強。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:相關系數r的取值范圍為：-1≤r≤1。當|r|越接近于1時，表示兩者之間的相關關系越強；當|r|越接近于0時，表示兩者之間的相關關系越弱。當r>0時，表示兩者之間存在正向的相關關系；當r<0時，表示兩者之間存在負向的相關關系；當r=0時，并不表示兩者之間沒有關系，而是兩者之間不存在線性關系。