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一起來看看信用風險是怎么計量的?

幫考網校2020-08-28 14:49:20
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信用風險是指債務人未能按約定履行債務時,債權人可能遭受的損失。計量信用風險的方法有以下幾種:

1.評級法:評級是指根據債務人的信用狀況,對其進行評級,以反映其償債能力和風險水平。評級機構會對債務人進行全面的分析和評估,以確定其信用等級。債券發行人可以通過評級來證明自身的信用狀況,從而吸引更多的投資者。

2.概率違約模型:概率違約模型是一種基于歷史數據和統計方法的模型,用于估計債務人違約的概率。該模型通常使用債務人的財務指標、市場數據和宏觀經濟數據等因素來預測違約概率。

3.市場價格法:市場價格法是指通過市場價格來反映債務人的信用風險。例如,債券的市場價格通常會受到市場對債券發行人信用狀況的評估和預期的影響。如果市場對債券發行人的信用狀況有所擔憂,債券價格會下降,反之則會上升。

4.壓力測試法:壓力測試法是一種通過對債務人進行壓力測試,來評估其在不同情況下的償債能力和風險水平的方法。壓力測試通常會考慮不同的情境和變化,如經濟衰退、利率上升等,以評估債務人的風險承受能力。
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