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什么是風險規避?:風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場,以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。風險規避可以通過限制某些業務的經濟資本配置來實現。沒有風險就沒有收益。風險規避策略的局限性在于其是一種消極的風險管理策略,風險規避的類別:(一)完全規避風險,即通過放棄或拒絕合作停止業務活動來回避風險源。(二)風險損失的控制,(三)轉移風險,即將自身可能要隨的潛在損失以一定的方式轉移給對方或第三方。
什么是國別風險?:國別風險是指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件,導致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業銀行債務,國別風險可能由一國或地區經濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發。轉移風險指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因。主權風險指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務的可能性。
金融風險可能造成的損失分為幾大類?:金融風險可能造成的損失分為預期損失(EL)、非預期損失(UL)和災難性損失(SL)三大類。(1)預期損失是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失,可采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失;(2)非預期損失是指利用統計分析方法(在一定的置信區間和持有期內)計算出的對預期損失的偏離,是商業銀行難以預見到的較大損失。可利用資本金來應對非預期損失;
什么樣的風險叫做市場風險?:市場風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種。市場風險具有數據充分和易于計量的特點,更適于采用量化技術加以控制。(2)具有明顯的系統性風險特征,難以通過分散化投資完全消除。計算市場風險的方法主要是在險價值(VaR),它是在正常的市場條件和給定的置信水平(Confidence interval。
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2022年06月22日幫考網校
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