2024年基金從業資格考試《基金基礎知識》考試共100題，分為單選題。小編為您整理第十四章 投資風險管理5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、下列哪項不是用以反映貨幣市場基金風險的指標？（ ）【單選題】

A.投資組合平均剩余期限

B.融資比例

C.浮動利率債券投資情況

D.股票與債券的配置比例

正確答案:D

答案解析:D項是混合基金的投資風險主要取決于股票與債券配置的比例；貨幣基金是指以貨幣市場工具（包括銀行拆借、短期國債、銀行協議存款、短期融資券以及信用等級很高的短期票券等）為投資對象的基金。用以反映貨幣市場基金風險的指標有投資組合平均剩余期限、融資比例、浮動利率債券投資情況等。

2、債券基金主要的投資風險不包括（ ）?！締芜x題】

A.政策風險

B.利率風險

C.信用風險

D.提前贖回風險

正確答案:A

答案解析:A項不屬于債權基金主要的投資風險，答案是A選項；債券基金主要的投資風險包括利率風險、信用風險以及提前贖回風險。

3、（ ）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態分布），然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分布的方差一協方差、相關系數等?！締芜x題】

A.歷史模擬法

B.方差一協方差法

C.壓力測試法

D.蒙特卡洛模擬法

正確答案:B

答案解析:此題考的是有關風險價值的計算模型之一參數法的相關內容，答案是B項，參數法又稱為方差一協方差法，該方法以投資組合中的金融工具是基本風險因子的現行組合，且風險因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設，依據歷史數據計算出風險因子收益率分布的參數值，例如方差、均值和風險因子間的相關系數等。

4、（ ）通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現和風險情況?！締芜x題】

A.事前指標

B.事后指標

C.下行風險

D.風險價值

正確答案:A

答案解析:此題考察的是風險指標中的事前指標的相關定義，答案是A選項，風險指標可以分成事前和事后兩類。事后指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現和風險情況，而事前指標則通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現和風險情況。

5、貨幣基金是指以貨幣市場工具為投資對象的基金，下列不是貨幣基金投資對象的是（  ）。【單選題】

A.銀行拆借

B.長期國債

C.銀行協議存款

D.短期融資融券

正確答案:B

答案解析: 貨幣基金是指以貨幣市場工具（包括銀行拆借、短期國債、銀行協議存款、短期融資券以及信用等級很高的短期票券等）為投資對象的基金。選項B長期國債不屬于貨幣基金。