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商業銀行信用風險管理[了解]:

(一)信用風險的主要特點

(1)道德風險是形成信用風險的重要因素。

(2)信用風險具有明顯的非系統性風險特征。

(3)信用風險缺乏量化的數據基礎。

(4)組合信用風險的測定具有一定難度。

(二)信用風險監測指標

依照2006年1月1日起試行的《商業銀行風險管理核心指標》,信用風險監測指標包括不良資產率、單一集團客戶授信集中度、全部關聯、貸款損失準備充足率等指標。

2011年7月27日,中國銀監會又公布了《商業銀行貸款損失準備管理辦法》(以下簡稱《辦法》).《辦法》明確貸款損失準備是商業銀行在成本中列支、用以抵御貸款風險的準備金,不包括在利潤分配中計提的一般風險準備。同時,《辦法》規定用貸款撥備率和撥備覆蓋率指標來考核商業銀行貸款損失準備的充足性。

(三)信用風險管理措施

巴塞爾銀行監管委員會提出，良好的信用風險管理至少包括以下四個方面:①建立適當的信用風險環境；②在健全的授信程序下運營；③保持適當的授信管理、計量和監測程序；④確保對信用風險的充分控制。

(四)不良貸款管理

不良貸款管理是信用風險管理中最重要的內容之一。

商業銀行市場風險管理[了解]:

(一)市場風險的主要特點

由于市場風險主要來自所屬經濟體系，各種系統性因素(如匯率、利率、政策因素、宏觀環境等)帶來的風險是不可能通過分散化予以消除的，因此具有明顯的系統性風險特征。同時,市場風險相對于信用風險等而言，數據更為充分,更適于采用量化技術加以分析與控制。

(二)市場風險的影響

市場風險的隱蔽性和危害性加重，市場風險逐步上升為威脅銀行生存的重要風險來源。

(三)市場風險的衡量指標

市場風險指標衡量商業銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比例和利率風險敏感度。

(四)市場風險的管理措施

評價商業銀行市場風險管理體系是否有效,風險管理能力是否足夠,應著眼于以下五個方面:①董事會和高級管理層監控的有效性；②市場、風險管理政策和程序的完善性；③市場、風險的識別、計量、監測和控制的有效性；④內部控制和外部審計的完善性；⑤適當的市場、風險資本分配機制。

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