【考試目的】

風險管理初級考試基于國內外監管標準的權威框架/體系，緊密結合國內銀行業務和風險管理的基本實踐，定位于針對銀行機構全員的基本認知，特別是分支行/基層從業人員，統一風險管理的基本理念和術語，掌握風險管理基礎知識、風險文化、風險限額、風險偏好、三道防線等基本內容，注重與基層實務工作相關的信用風險及操作風險。

【考試內容】

一、風險管理基礎

（1）了解風險與收益、損失的關系，掌握商業銀行風險的主要類別以及系統性金融風險；

（2）了解商業銀行風險管理的模式、策略和作用；

（3）熟練掌握概率及概率分布、收益和風險的度量以及風險分散的數理原理。

二、風險管理體系

（1）掌握董事會及其風險管理委員會、監事會、高級管理層和風險管理部門在風險治理架構中的職責；

（2）理解并掌握風險文化、偏好和限額管理；

（3）掌握風險管理政策和流程；

（4）熟悉風險數據加總與IT系統建設；

（5）熟悉內部控制與內部審計的內容及作用。

三、資本管理

（1）掌握資本定義、功能以及資本管理和風險管理的關系；

（2）熟悉資本分類、監管資本構成以及資本扣除項；

（3）熟練掌握資本充足率計算和監管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求；

（4）熟練掌握杠桿率要求的提出背景、杠桿率指標的計算、杠桿率指標的優點以及系統重要性銀行杠桿率緩沖要求。

四、信用風險管理

（1）掌握單一法人客戶、集團法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點；

（2）了解信用風險評估和計量的發展歷程、基于內部評級的方法以及信用風險組合的計量；

（3）掌握信用風險監測、預警和報告的方法及內容；

（4）掌握信用風險限額管理、關鍵業務環節的信用風險控制和緩釋方法；

（5）掌握貸款損失準備管理與不良資產處置方法。

五、市場風險管理

（1）了解市場風險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風險管理體系；

（2）掌握金融工具估值、久期、收益率曲線以及市場風險計量方法；

（3）掌握市場風險限額管理、監測報告和控制方法。

六、操作風險管理

（1）掌握操作風險的特征、分類以及操作風險識別方法；

（2） 掌握操作風險與控制自我評估以及操作風險評估流程；

（3）掌握關鍵風險指標、損失數據收集和操作風險報告；

（4）掌握操作風險控制與緩釋方法；

（5）掌握洗錢和反洗錢相關概念、反洗錢監管體系，熟練掌握商業銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點。

七、流動性風險管理

（1）了解流動性風險產生的內生因素、外生因素與多種風險的轉換；

（2）了解短期流動性風險計量、現金流分析、中長期結構性分析和市場流動性分析等流動性風險評估與計量方法；

（3）掌握流動性風險限額監測、市場流動性風險監測以及流動性風險預警機制與報告體系；

（4）掌握作為流動性風險控制工具的資產管理和負債管理，熟悉流動性風險控制在國內的實踐；

（5）掌握流動性風險應急機制的作用、關鍵要素以及流動性應急計劃。

八、國別風險管理

（1）了解國別風險的類型以及國別風險的識別方法；

（2）了解掌握國別風險的計量與評估、國別風險等級分類以及國別風險敞口計量；

（3）了解國別風險的日常監測、IT系統建設以及國別風險報告體系；

（4）了解國別風險限額和集中度管理、國別風險緩釋方法和工具以及國別風險預警和應急處置機制。

九、聲譽風險與戰略風險管理

（1）了解聲譽風險識別、評估、監測、報告、控制和緩釋的全流程管理；

（2）了解戰略風險識別、評估、監測、報告、控制和緩釋的全流程管理。

如本考試教材內容與最新頒布的法律法規及監管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規為準。

本考試大綱和考試教材是2019年及以后一個時期考試命題的依據，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內，但不局限于教材內容。