2024年銀行從業資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列屬于資本規劃的監管要求的是（   ）?！径噙x題】

A.商業銀行制定資本規劃，應當綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續滿足監管要求。

B.商業銀行制定資本規劃，應當確保目標資本水平與業務發展戰略、風險偏好、風險管理水平和外部經營環境相適應

C.商業銀行制定資本規劃，應當審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素

D.商業銀行應當優先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量

E.商業銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應急預案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應對不利的市場條件變化

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:資本規劃的監管要求如下：（1）商業銀行制定資本規劃，應當綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續滿足監管要求（選項A正確）。（2）商業銀行制定資本規劃，應當確保目標資本水平與業務發展戰略、風險偏好、風險管理水平和外部經營環境相適應，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充來源的長期可持續性（選項B正確）。（3）商業銀行制定資本規劃，應當審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素，包括或有風險暴露，嚴重且長期的市場衰退，以及突破風險承受能力的其他事件（選項C正確）。（4）商業銀行應當優先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量（選項D正確）。（5）商業銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應急預案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應對不利的市場條件變化（選項E正確）。（6）對于重度壓力測試結果，商業銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道。商業銀行的資本應急預案應包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占用程度高的業務發展、采用風險緩釋措施等。（7）商業銀行高級管理層應當充分理解壓力條件下商業銀行所面臨的風險及風險間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業務持續運營的能力，并判斷資本管理目標、資本補充政策安排和應對措施的合理性。

2、公司風險暴露是指商業銀行對金融機構的債權?！九袛囝}】

A.正確

B. 錯誤

正確答案:B

答案解析:金融機構風險暴露是指商業銀行對金融機構的債權。

3、期權合約按照未來買入、賣出的權利，分為（）?！締芜x題】

A.看漲期權和看跌期權

B.歐式期權和美式期權

C.遠期期權和即期期權

D.現貨期權和期貨期權

正確答案:A

答案解析:期權合約按照未來買入、賣出的權利，分為看漲期權（Call）和看跌期權（Put）。

4、下列關于方差和標準差的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.標準差是方差的平方根

B.標準差是對隨機變量不確定性程度進行刻畫的一種常用指標

C.標準差越大，隨機變量取值的范圍越大，其不確定性增加，風險程度也越大

D.在風險管理中，標準差長期以來一直作為風險的代名詞

正確答案:C

答案解析:標準差（或稱為波動率）是隨機變量方差的平方根（選項A說法正確）。方差越大，隨機變量取值的范圍越大，其不確定性增加，風險程度也越大（選項C說法不正確）。隨機變量的方差和標準差反映了數據離散程度，兩者區別主要體現在量綱不同。標準差是對隨機變量的不確定性程度進行刻畫的一種常用指標（選項B說法正確）。在風險管理中，標準差（或波動率）長期以來一直作為風險的代名詞（選項D說法正確）。 

5、銀行流動性風險報告的說法正確的是（）?！径噙x題】

A.流動性風險報告應該按照層次進行劃分

B.流動性風險管理報告體系的核心問題是，“我們應該讓哪些人，在什么時間，知道什么信息？”

C.日常流動性風險水平指標可以按周報告

D.日常流動性風險水平指標可以按日報告

E.一些復雜的流動性風險水平指標，關注中長期的指標

正確答案:A、B、D、E

答案解析:建立流動性風險管理報告體系的核心問題是，“我們應該讓哪些人，在什么時間，知道什么信息？”（選項B說法正確）因此，流動性風險報告應該按照層次進行劃分（選項A說法正確）。一些市場流動性指標監測和超額備付率這樣的日常流動性風險水平指標可以按日報告（選項D說法正確）。一些復雜的，關注中長期的指標，例如貸存比、凈穩定融資比例（NSFR）可以使用月度報告（選項E說法正確）。

6、下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（ ）?！締芜x題】

A.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性

B.負責制定市場風險管理制度、流程、偏好

C.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險

D.負責確定本行可以承受的市場風險水平

正確答案:B

答案解析:選項B表述不恰當：高級管理層負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。

7、某企業2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產為12億元人民幣，2006年末總資產為13億元人民幣，該企業2006年的總資產收益率為( )?！締芜x題】

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

正確答案:B

答案解析:一直2006年凈利潤為0.5億元，2005年末總資產為12億元，2006年末總資產為13億元，2006年的總資產收益率=凈利潤/平均總資產=0.5÷[（12+13）÷2]=4%

8、（）中的承壓指標一般應包括交易失敗次數及比例、損失數額及占資產比例、案件發生比例等指標?！締芜x題】

A.操作風險壓力測試

B.信用風險壓力測試

C.流動性風險壓力測試

D.市場風險壓力測試

正確答案:A

答案解析:選項A正確：操作風險壓力測試中的承壓指標一般應包括交易失敗次數及比例、損失數額及占資產比例、案件發生比例等指標。市場風險壓力測試中的承壓指標一般應包括資產市值、收益率、凈利息收入、風險價值等指標。流動性風險壓力測試中的承壓指標一般應包括流動性缺口率、超額備付金率、流動性比例、核心負債依存度、存貸款比例等指標。信用風險壓力測試中的承壓指標一般包括違約概率、違約損失率、違約風險暴露、貸款不良率等指標。

9、銀行市場準入的主要目標不包括（）?！締芜x題】

A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系

B.維護銀行市場秩序

C.提高銀行防范風險的能力

D.保護存款者的利益

正確答案:C

答案解析:銀行市場準入的主要目標包括：（1）保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系。（2）維護銀行市場秩序。（3）保護存款者的利益。選項C：“提高銀行防范風險的能力”屬于混淆選項。

10、廣義上講，銀行機構的市場準入包括三個方面，其中不包括( )。【單選題】

A.機構準入

B.業務準入

C.產品準入

D.高級管理人員準入

正確答案:C

答案解析:市場準入是銀行監管的首要環節，市場準入包括三個方面:（1）機構準入：是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立；（2）業務準入：指按照審慎性標準，批準銀行機構的業務范圍和開辦新業務；（3）高級管理人員準入：指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可。選項C：產品準入不屬于市場準入，是混淆選項。