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2020年銀行從業資格考試《風險管理(中級)》考試共120題,分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道,附答案解析,供您考前自測提升!
1、違約概率的估計包括兩個層面:一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級所有借款人的違約概率?!九袛囝}】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:違約概率的估計包括兩個層面:一是單一借款人的違約概率;二是某一信用等級所有借款人的違約概率。
2、假設某銀行資本為1000,扣除項為400,信用風險加權資產為500,市場風險資本要求為200,則資本充足率為( )?!締芜x題】
A.15%
B.20%
C.33%
D.86%
正確答案:B
答案解析:資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)/[信用風險加權資產+12.5*(市場風險資本要求)+(操作風險資本要求)]*100%=(1000-400)/(500+12.5*200)*100%=20%(選項B正確)。
3、《商業銀行公司治理指引》中強調,高級管理人員應當按照董事會要求,及時、準確、完整地向董事會報告有關本行( )?!径噙x題】
A.經營業績
B.重要合同
C.財務狀況
D.風險狀況
E.經營前景
正確答案:A、B、C、D、E
答案解析:《商業銀行公司治理指引》中強調,高級管理人員應當按照董事會要求,及時、準確、完整地向董事會報告有關本行經營業績、重要合同、財務狀況、風險狀況和經營前景等情況(選項ABCDE正確)。
4、有價值的市場監測信息不包括()。【單選題】
A.股票價格
B.金融市場
C.債券市場
D.外匯市場
正確答案:B
答案解析:有價值的市場監測信息包括但不限于:股票價格(包括股市整體表現以及與被監管銀行業務有關的各個領域的次級指數),債券市場(貨幣市場、中期票據、長期債務、衍生工具、政府債券市場、信用違約價差指數等),外匯市場,商品市場,以及與特定產品掛鉤的指數,例如某些證券化產品指數。選項B:“金融市場”屬于混淆選項。
5、按照風險來源的不同,利率風險通常可以分為( )。【多選題】
A.期權性風險
B.結構性風險
C.重新定價風險
D.基準風險
E.收益率曲線風險
正確答案:A、C、D、E
答案解析:選項ACDE正確。按照風險來源的不同,利率風險通常可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權風險。
6、在其它條件保持不變的情況下,金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長,并且在到期日之前支付的金額越小,則其久期的絕對值( )?!締芜x題】
A.越低
B.越高
C.變動方向不一定
D.不受影響
正確答案:B
答案解析:一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長,并且在到期日之前支付的金額越小,則其久期的絕對值越高(選項B正確)。
7、下列關于業務風險種類的說法中,正確的是()?!径噙x題】
A.產品端,風險主要來源于合規風險和流動性風險
B.產品端,風險主要來源于市場風險和集中度風險
C.投資端,風險主要來源于市場風險和集中度風險
D.投資端,風險主要來源于聲譽風險和操作風險
E.產品端和投資端,風險均來源于合規風險和流動性風險
正確答案:A、C
答案解析:選項AC正確:資產管理業務涉及的風險種類包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險、集中度風險、合規風險等,按照業務和風險實質歸類管理各類風險。隨著資產管理業務向凈值化和大類資產配置的方向邁進,應關注各類風險的傳染、共振,防范交叉性風險。(1)產品端,風險主要來源于合規風險和流動性風險。(2)投資端,風險主要來源于市場風險和集中度風險。
8、假設資產組合中各資產存在相關性,當其他條件不變時,當各資產間的相關系數為正時,風險分散效果較差;當相關系數為負時,風險分散效果較好?!九袛囝}】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:如果資產組合中各資產存在相關性,則風險分散的效果會隨著各資產間的相關系數有所不同。假設其他條件不變,當各資產間的相關系數為正時,風險分散效果較差;當相關系數為負時,風險分散效果較好。
9、聲譽風險的最佳實踐操作包括()?!径噙x題】
A.推行全面風險管理理念,改善公司治理
B.預先做好防范危機的準備
C.確保各類主要風險被正確識別、優先排序,并得到有效管理
D.制定危機管理規劃
E.盡量保持大多數利益持有者的期望與商業銀行的發展戰略相一致
正確答案:A、B、C
答案解析:選項ABC正確。截至目前,國內外金融機構尚未開發出有效的聲譽風險管理量化技術,但普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作是:推行全面風險管理理念,改善公司治理,并預先做好防范危機的準備;確保各類風險被正確識別、優先排序,并得到有效管理。 選項D:“制定危機管理規劃”是聲譽風險管理的具體做法;選項E:“盡量保持大多數利益持有者的期望與商業銀行的發展戰略相一致”是聲譽風險管理的具體做法。
10、金融穩定( )在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用,要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法人實體、具體風險種類的限額?!締芜x題】
A.董事會
B.監事會
C.理事會
D.股東大會
正確答案:C
答案解析:選項C正確。金融穩定理事會在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用,要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法人實體、具體風險種類的限額。
中專學歷可以報考2020年銀行從業資格初級考試嗎?:中專學歷可以報考2020年銀行從業資格初級考試嗎?初級銀行從業資格報名條件如下:1. 年滿18周歲;2. 具有完全民事行為能力;3. 高中以上文化程度。根據以上的條件,高中以上的文化程度就可以參加銀行從業資格證書考試,中專在一定程度上等同于高中,所以中專學歷的考生符合初級銀行從業資格報名基本條件,具體報考情況還請以中國銀行業協會發布的報考須知為準。
沒有初級銀行從業資格證可以直接報考2020年中級銀行考試嗎?:沒有初級銀行從業資格證可以直接報考2020年中級銀行考試嗎?可以的。銀行從業資格考試初級和中級是相對獨立的銀行業專業人員職業資格評價體系,考生可根據自身和工作的需要針對性地報考,不需要等到初級考完之后再考中級。只要滿足相對應的報考條件即可報名:初級在校大學生就可以報考,中級需要有工作經驗才可以報考。
非銀行工作人員,可以報考2020年中級銀行從業資格考試嗎?:遵守國家法律、法規和行業規定,可申請參加中級職業資格考試:1. 取得經濟學、管理學、法學學科門類專業大學??茖W歷,2. 取得經濟學、管理學、法學學科門類專業大學本科學歷(或學位),3. 取得經濟學、管理學、法學學科門類專業雙學士學位,4. 取得經濟學、管理學、法學學科門類專業碩士學歷或學位,從事相關專業工作滿1年;5. 取得經濟學、管理學、法學學科門類專業博士學歷(或學位);
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