2024年證券投資分析考試《發布證券研究報告業務》考試共120題，分為選擇題和組合型選擇題。小編為您整理第八章 量化分析5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、下列資產配置模型中，屬于戰術資產配置的有（）。【多選題】

A.行業輪動策略

B.Alpha策略

C.VaR約束模型

D.均值—LPM模型

正確答案:A、B

答案解析:選項AB符合題意：戰術資產配置即短期、動態資產配置，常見模型有：行業輪動策略、風格輪動策略、Alpha策略、投資組合保險策略；戰略資產配置即長期資產配置，常見模型有：馬克維茨MV模型、均值一 LPM模型、VaR約束模型、Black— Littennan模型。

2、資產配置是資產組合管理過程中的重要環節之一，是決定（）的主要因素?！締芜x題】

A.上市公司業績

B.投資組合相對業績

C.套期保值效果

D.投資者風險承受力

正確答案:B

答案解析:選項B正確：資產配置是指根據投資需求將投資資金在不同資產類別之間進行分配，通常是將資產在低風險、低收益證券和高風險、高收益證券之間進行分配。資產配置是投資過程中最重要的環節之一，也是決定投資組合相對業績的主要因素。

3、（）是研究兩個或兩個以上變量的取值之間存在某種規律性?！締芜x題】

A.分類

B.預測

C.關聯分析

D.聚類

正確答案:C

答案解析:選項C正確：關聯分析是研究兩個或兩個以上變量的取值之間存在某種規律性。

4、算法交易又被稱為（）。【單選題】

A.自動化交易

B.實倉交易

C.強制交易

D.對換交易

正確答案:A

答案解析:選項A正確：算法交易又被稱為自動化交易，是一種利用算法和數學模型來執行交易決策的金融交易策略。

5、在量化投資分析中，可以借鑒人工智能的技術包括（）。【多選題】

A.專家系統

B.機器學習

C.神經網絡

D.遺傳算法

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項ABCD符合題意：金融投資是一項復雜的、綜合各種知識與技術的學科,對智能的要求很高。所在以在量化投資分析中可以借鑒人工智能的很多技術，包括專家系統、機器學習、神經網絡、遺傳算法等。