2022年證券投資分析考試《發布證券研究報告業務》考試共120題，分為選擇題和組合型選擇題。小編為您整理第四章 數理方法5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、趨勢模型一般包括（）。Ⅰ．直線方程Ⅱ．二次曲線方程Ⅲ．指數曲線方程Ⅳ．龔伯茲曲線方程【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:A

答案解析:選項A符合題意：

2、以下不屬于回歸模型中常見的問題的是（）。【選擇題】

A.異方差性

B.序列相關性

C.多重共線性

D.同方差性

正確答案:D

答案解析:選項D符合題意：回歸模型中常見的問題有三種：異方差性、序列相關性和多重共線性，處理序列相關性的方法有：（1）回歸檢驗法；（2）D.W檢驗；（3）馮諾曼比檢驗法。

3、關于非線性模型線性化的說法，正確的是（）?！具x擇題】

A.變量Y與X之間全部可以通過變量的替換，轉化為線性的回歸模型處理

B.變量Y與X之間一定存在線性關系

C.線性關系只是要求參數和隨機干擾項是線性的

D.線性關系要求變量之間是線性關系

正確答案:C

答案解析:選項C正確：變量Y與X之間可能不存在線性關系（選項B錯誤），有一部分可通過變量的替換，轉化為線性的回歸模型處理（選項A錯誤）。線性關系只是要求參數和隨機干擾項是線性的（選項C正確），而并不是要求變量之間是線性關系（選項D錯誤），典型的對數線性模型是經常使用的一個模型。

4、顯著性檢驗方法中的t檢驗方法，其原假設和備擇假設分別是（）?！具x擇題】

A.H0：β1≠0； H1：β1=0

B.H0：β1=0；H1：β1≠0

C.H0:β1=1；H1：β1≠1

D.H0：β1≠1；H1：β1=1

正確答案:B

答案解析:選項B正確：回歸系數的顯著性檢驗就是檢驗回歸系數β1是否為零。常用的檢驗方法是在正態分布下的t檢驗方法，原假設和備擇假設分別是：H0：β1=0；H1：β1≠0

5、變量和變量之間通常存在（）。Ⅰ.因果關系 Ⅱ.確定性函數關系 Ⅲ.相關關系Ⅳ.線性關系【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅱ、Ⅲ

正確答案:D

答案解析:選項D符合題意：當研究經濟和金融問題時往往需要探尋變量之間的相互關系，變量和變量之間通常存在兩種關系： 確定性函數關系和相關關系。（Ⅱ、Ⅲ兩項正確）（1）確定性函數關系表示變量之間存在一一對應的確定關系；（2）相關關系表示一個變量的取值不能由另外一個變量唯一確定，即當變量x取某一個值時，變量y對應的不是一個確定的值，而是對應著某一種分布，各個觀測點對應在一條直線上。