2022年證券投資分析考試《發布證券研究報告業務》考試共120題，分為選擇題和組合型選擇題。小編為您整理第四章 數理方法5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、假設華夏上證50ETF基金為了計算每日的頭寸風險，選擇了100個交易日的每日基金凈值變化的基點值么（單位：點），并從小到大排列為Δ（1）~Δ(100)，其中Δ（1）~Δ(10)的值依次為：-18. 63，-17. 29，-15.61，-12. 37，-12. 02, - 11.28，-9.76，-8.84，-7.25,-6.63。則Δ的下2. 5％分位數為（）。 【選擇題】

A.-18.63

B.-17. 29

C.-16.45

D.-15. 27

正確答案:C

答案解析:選項C正確：由于100x2.5% =2.5不是整數，其相鄰兩個整數為2和3，Δ的下2.5%分位數就是：。

2、一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為（）?！具x擇題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:A

答案解析:選項A正確：對一元線性回歸方程兩邊同時求期望，則有。表明點（，）對應的直線上，這條直線即為總體回歸直線（或理論回歸直線）。

3、非隨機性時間數列可分為（）。Ⅰ. 平穩性時間數列Ⅱ. 季節性時間數列Ⅲ. 趨勢性時間數列Ⅳ. 月度性時間數列【組合型選擇題】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:C

答案解析:選項C符合題意：非隨機性時間數列分為平穩性時間數列、趨勢性時間數列和季節性時間數列三種。（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ項正確）

4、下列關于決定系數R2的說法，正確的有( )。Ⅰ.殘差平方和越小，R2越?、?殘差平方和越小，R2越大Ⅲ.R2=1時，模型與樣本觀測值完全擬合Ⅳ.R2越接近于0，模型的擬合優度越髙【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

正確答案:C

答案解析:選項C符合題意：R2=ESS/TSS=1-RSS/TSS，TSS=ESS+RSS，ESS是回歸平方和，RSS是殘差平方和，殘差越小，擬合優度R2越大。R2越接近于0，回歸直線的擬合程度就越差；R2越接近于1，回歸直線的擬合程度就越好。

5、下列關于區間估計的說法中，正確的有（）。Ⅰ. 區間估計是以一個統計量的區間來估計相應的總體Ⅱ. 區間估計根據樣本統計量來估計總體參數可能落入的數值范圍Ⅲ. 區間估計是用兩個數之間的距離或數軸上的一段距離來表示未知參數可能落入的范圍Ⅳ. 區間估計的常用方法有矩法和極大似然法【組合型選擇題】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正確答案:D

答案解析:選項D符合題意：Ⅳ項，點估計的常用方法有矩法和極大似然法。