2024年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、投資者基于國債期貨和現貨價格的偏離，同時買入（或賣出）現貨國債并賣出（或買入）國債期貨，以期獲得套利收益的交易策略屬于國債（）?！締芜x題】

A.跨市套利

B.期現套利

C.跨期套利

D.交叉套利

正確答案:B

答案解析:國債期現套利是指投資者基于國債期貨和現貨價格的偏離，同時買入（或賣出）現貨國債并賣出（或買入）國債期貨，以期獲得套利收益的交易策略。選項B正確。

2、10月10日，某投資者認為未來的市場利率將走低，于是以94.500價格買入50手12月份到期的中金所TF1412合約。一周之后，該期貨合約價格漲到95.600，投資者以此價格平倉。若不計交易費用，該投資者總盈利為（）萬元?！締芜x題】

A.50

B.55

C.60

D.65

正確答案:B

答案解析:買入價94.500，賣出平倉價95.600，投資者盈虧為：(95.600-94.500)÷100×50手×100萬=55萬元。（中金所5年期國債面值為100萬，采用百元報價法，因此報價需除以100）

3、以下關于套利行為描述正確的是（）?！径噙x題】

A.承擔了價格變動的風險

B.提高了期貨交易的活躍程度

C.有助于套期保值操作的順利實現

D.促進交易的流暢化和價格的理性化

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨價差套利行為有助于不同期貨合約價格之間的合理價差關系的形成。期貨價差套利行為有助于提高市場流動性。期貨價差套利交易客觀上能擴大期貨市場的交易量，承擔價格變動的風險，提高期貨交易的活躍程度，并且有助于其他交易者的正常進出和套期保值操作的順利實現，有效降低市場風險，促進交易的流暢化和價格的理性化，因而起到了市場潤滑劑和減震劑的作用。選項ABCD正確。

4、下列關于期貨投機階段平倉說法正確的是（）。【多選題】

A.行情變動有利時，通過平倉獲取利潤

B.行情變動不利時，通過平倉限制損失

C.掌握限制損失、滾動利潤的原則

D.靈活運用止損指令

正確答案:A、B、C、D

答案解析:投機者建倉后應密切關注行情的變動，適時平倉。行情變動有利時，通過平倉獲取投機利潤；行情變動不利時，通過平倉可以限制損失。靈活運用止損指令實現限制損失、累積盈利。選項ABCD正確。

5、短期國債采用貼現方式發行，到期按照面值進行兌付。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:短期國債采用貼現方式發行，到期按照面值進行兌付。

6、投機可減緩價格波動，因此市場上的投機越多越好。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:投機不是越多越好，過度投機將拉大供求缺口、破壞供求關系和加大市場風險。

7、廣義的套期保值交易所選取的工具包括（）?！径噙x題】

A.遠期

B.互換

C.期權

D.期貨

正確答案:A、B、C、D

答案解析:廣義上的套期保值，是指企業利用一個或一個以上的工具進行交易，預期全部或部分對沖其生產經營中所面臨的價格風險的方式。在該定義中，套期保值交易選取的工具是比較廣的，通常有期貨、期權、遠期、互換等衍生工具。選項ABCD正確。

8、按照期權標的資產類型的不同，可將期權分為（）?！径噙x題】

A.美式期權

B.歐式期權

C.商品期權

D.金融期權

正確答案:C、D

答案解析:按照期權標的資產類型的不同，可將期權分為商品期權和金融期權。選項CD正確。

9、若某投資者以4500元／噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達1份止損單，價格定于4480元／噸，則下列操作合理的有（）?！径噙x題】

A.當該合約市場價格下跌到4460元／噸時，下達1份止損單，價格定于4470元／噸

B.當該合約市場價格上漲到4510元／噸時，下達1份止損單，價格定于4520元／噸

C.當該合約市場價格上漲到4530元／噸時，下達1份止損單，價格定于4520元／噸

D.當該合約市場價格下跌到4480元／噸時，立即將該合約賣出

正確答案:C、D

答案解析:投資者以4500元／噸的價格買入，止損指令4480元／噸，因此當價格下跌到4480元/噸時，觸碰止損指令，即平倉賣出合約。（選項D正確）當價格上漲時，需重新設定止損單，而且止損單的價格應小于上漲后的合約價格。（選項C正確）

10、外匯套利交易和套匯交易的區別包括（）。【多選題】

A.套利交易的機會比套匯交易多

B.套匯交易不需要在一定時間內持有倉位

C.套匯交易市場風險相對較小

D.套利交易需要在一定時間內持有合約

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯套利交易和套匯交易的區別：（1）套利交易，是在兩個不同合約間進行的套利。套匯交易，是在兩個相同品種的外匯中，或者三個不同品種但存在三角關系的外匯中進行的交易。套匯交易中外匯品種到期期限應該一致(同是現貨或同是到期時間相同的期貨合約)。（2）套利交易，需要在一定時間內持有合約。套匯交易，不需要在一定時間內持有倉位。（選項BD正確）（3）套利交易，是交易者根據價差未來變化的判斷而進行的交易，只有當未來價差走勢與交易者判斷一致時，套利交易才能獲利。套匯交易，只要兩個交易商間出現套匯的機會，交易者就能通過套匯交易實現盈利，市場風險相對較小。（選項C正確）（4）套利交易的機會比套匯交易多。（選項A正確）