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2024年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題,分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道,附答案解析,供您考前自測提升!
1、會員制和公司制期貨交易所的區別主要表現在()?!径噙x題】
A.設立的目的不同
B.決策機構不同
C.適用法律不同
D.會員資格獲取不同
正確答案:A、B、C
答案解析:會員制和公司制期貨交易所的區別還包括:(1)是否以營利為目標;(2)適用法律不同;(3)決策機構不同。選項ABC正確。
2、假設一家中國企業將在未來3個月后收到美元貨款,企業擔心3個月后美元貶值,該企業可以通過()手段來實現套期保值的目的?!径噙x題】
A.賣出期貨合約
B.買入期貨合約
C.買入看跌期權
D.買入看漲期權
正確答案:A、C
答案解析:未來有應收外幣賬款的企業,可以賣出期貨合約進行套期保值。在運用貨幣期權來套期保值時,企業可以通過買入看跌期權為應收賬款套期保值。選項AC正確。
3、中長期利率期貨采用貼現利率報價法。()【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:中長期國債期貨也采用價格報價法。
4、下列關于期貨交易的說法,不正確的是()?!締芜x題】
A.期貨交易的目的在于轉移風險或追求風險收益
B.期貨交易的對象是約定了一定數量和質量的實物商品
C.期貨交易以現貨交易為基礎
D.期貨交易是在期貨交易所內集中買賣期貨合約的交易活動
正確答案:B
答案解析:選項B說法不正確,期貨交易的對象是交易所統一制定的標準化合約。在合約中,標的物的數量、規格、交割時間和地點等都是既定的。
5、對于債券組合,其久期可以表示為組合中每只債券久期的加權平均,權重等于各債券在組合中所占的比重。()【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:對于債券組合,其久期可以表示為組合中每只債券久期的加權平均,權重等于各債券在組合中所占的比重。
6、下列關于套期保值的說法正確的是()?!径噙x題】
A.當現貨商品沒有對應的期貨品種時,就不能套期保值
B.當現貨商品沒有對應的期貨品種時,可以選擇交叉套期保值
C.交叉套期保值中選擇作為替代物的期貨品種的替代性越弱,交叉套期保值的效果就會越好
D.交叉套期保值中選擇作為替代物的期貨品種的替代性越強,交叉套期保值的效果就會越好
正確答案:B、D
答案解析:如果不存在與被套期保值的商品或資產相同的期貨合約,企業可以選擇其他的相關期貨合約進行套期保值,選擇的期貨合約頭寸的價值變動與實際的、預期的現貨頭寸的價值變動大體上相當,即交叉套期保值。一般的,選擇作為替代物的期貨品種最好是該現貨商品或資產的替代品,相互替代性越強,交叉套期保值交易的效果就會越好。選項BD正確。
7、持倉限額制度是指交易所規定會員或客戶可以持有的,按單邊計算的某一合約套期保值頭寸的最大數額。( )【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:持倉限額制度,是指交易所規定會員或客戶可以持有的、按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。不是套期保值頭寸。
8、期貨期權的價格是指期權的()?!締芜x題】
A.內涵價值
B.執行價格
C.時間價值
D.權利金
正確答案:D
答案解析:期權的價格又稱為權利金,是期權買方為獲得在約定期限內按約定價格購買或出售某種資產的權利而支付給賣方的費用。選項D正確。
9、某年6月的S&P500 指數為800 點,市場上的利率為6%,每年的股利率為4%,則6個月后到期的S&P500指數的理論價格為()點。【客觀案例題】
A.760
B.792
C.808
D.840
正確答案:C
答案解析:6個月后的理論價格為:S(t)[1+(r-d)·(t-t)/365]=800×[1+(6%-4%)×6/12)]=808點。選項C正確。
10、某執行價格為1280美分的大豆期貨看漲期權,當標的大豆的期貨合約市場價格為1300美分時,該期權為()期權?!締芜x題】
A.實值
B.虛值
C.美式
D.歐式
正確答案:A
答案解析:看漲期權,標的價格大于執行價格為實值期權。選項A正確。
2020-06-04
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2020-06-01
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