2024年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、看跌期權的買方擁有向期權賣方（）一定數量的標的物的權利?！締芜x題】

A.賣出

B.買入或賣出

C.買入

D.買入和賣出

正確答案:A

答案解析:看跌期權是期權的買方向賣方支付一定數額的期權費后，便擁有了在合約有效期內或特定時間，按執行價格向期權賣方出售一定數量標的資產的權利。選項A正確。

2、某投資者以2.5美元／蒲式耳的價格買入2手5月份玉米合約，同時以2.73美元／蒲式耳的價格賣出2手7月份玉米合約。則當5月和7月合約價差為（）時，該投資人可以獲利。(不計手續費)【單選題】

A.大于等于0.23美元/蒲式耳

B.等于0.23美元/蒲式耳

C.小于等于0.23美元/蒲式耳

D.小于0.23美元/蒲式耳

正確答案:D

答案解析:投資者買入價格較低的5月合約，賣出價格較高的7月合約，該操作屬于賣出套利，只有當價差縮小時獲利。建倉時，價差為2.73-2.5=0.23美元/蒲式耳，因此價差小于0.23美元/蒲式耳時會獲利。選項D正確。

3、期權買方可以行權，也可以不行權，但期權賣方無論市場情況如何不利，一旦買方提出要行權，則負有履行期權合約規定之義務。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:在期貨交易中，買賣雙方擁有有對等的權利和義務。與此不同，期權交易中的買賣雙方權利和義務不對等。

4、以下操作中屬于跨市套利的是（）。【單選題】

A.買入1手LME 3月份銅期貨合約，同時賣出1手3月份上海期貨交易所銅期貨合約

B.買入5手CBOT 3月份大豆期貨合約，同時賣出5手大連商品交易所5月份大豆期貨合約

C.賣出1手LME 3月份銅期貨合約，同時賣出1手CBOT 5月份大豆期貨合約

D.賣出3手3月份上海期貨交易所銅期貨合約，同時買入1手3月份大連商品交易所大豆期貨合約

正確答案:A

答案解析:跨市套利，也稱市場間套利，是指在某個交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約,以期在有利時機分別在兩個交易所同時對沖所持有的合約而獲利。即買賣方向相反，合約數量相同，交割月份相同，品種相同，期貨交易所不同的操作。選項A正確。

5、下列屬于期權合約基本條款的有（）。【多選題】

A.權利金

B.行權方式

C.到期日

D.合約類型

正確答案:B、C、D

答案解析:權利金屬于期權的價格，不屬于合約條款。期權合約條款也稱期權合約要素，包括：合約標的物、合約類型、交易單位、報價單位、最小變動價位、漲跌停板幅度（沒有漲跌停板限制的除外)、合約月份、交易時間、最后交易日、到期日、行權價格、行權方式、保證金標準、交易代碼和上市交易所等。選項BCD正確。

6、期貨量化交易的優勢主要表現在（）?！径噙x題】

A.降低交易成本

B.科學方法

C.影響迅速，執行力強

D.避免認知偏差

正確答案:B、C、D

答案解析:期貨量化交易的優勢：（1）科學方法；（2）避免認知偏差；（3）影響迅速，執行力強。選項BCD正確。

7、指定交割倉庫的日常業務分為（）?！径噙x題】

A.商品入庫

B.商品保管

C.商品結算

D.商品出庫

正確答案:A、B、D

答案解析:指定交割倉庫的日常業務分為三個階段：商品入庫、商品保管和商品出庫。選項ABD正確。

8、逐日盯市和逐筆對沖兩種結算方式的區別是（）?！径噙x題】

A.對歷史持倉結算時，采用的價格不同

B.逐筆對沖對盈虧計算時，未平倉合約的盈虧作為持倉盈虧，計入當日結存

C.逐日盯市依據當日無負債結算制度，逐筆對沖是每日計算自開倉之日起至當日的累計盈虧

D.逐日盯市的平倉盈虧計算采用開倉價和平倉價，浮動盈虧計算采用開倉價和當日結算價

正確答案:A、C

答案解析:逐日盯市和逐筆對沖結算方式的區別：第一，逐日盯市是依據當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧；而逐筆對沖則是每日計算自開倉之日起至當日的累計盈虧，得出的結果是最終盈虧。（選項C正確）第二，逐日盯市對當日盈虧計算時，未平倉合約的盈虧作為持倉盯市盈虧，累計計入當日結存；逐筆對沖對盈虧計算時，未平倉合約的盈虧作為浮動盈虧，不計入當日結存，一旦該合約平倉，其平倉時的浮動盈虧即轉為平倉盈虧，結算時浮動盈虧歸零。第三，兩者對歷史持倉結算時，采用的價格不同。（選項A正確）第四，逐筆對沖的平倉盈虧計算采用開倉價和平倉價，浮動盈虧計算采用開倉價和當日結算價。

9、標準普爾500指數的編制方法采用（）。【單選題】

A.算術平均法

B.幾何平均法

C.綜合法

D.加權算術平均法

正確答案:D

答案解析:選項D正確。標準普爾500指數的計算方法為加權算術平均法。股票指數的編制通常包括：算術平均法、加權平均法和幾何平均法。世界最著名的股票指數中，道瓊斯工業平均指數與日經225股價指數的編制采用算術平均法，而其他指數都采用加權平均法編制。

10、大連商品交易所跨期套利指令交易中，對于結論：買近月合約賣遠月合約，只要平倉價差相當于建倉價差擴大了，就會盈利。這里的價差擴大指的是價差本身的值，而不是絕對值的大小。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:大連商品交易所跨期套利指令交易中，對于買近月合約賣遠月合約，只要平倉價差相當于建倉價差擴大了，就會盈利。這里的價差擴大是指價差本身的值，而不是絕對值的大小。