2024年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、我國上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是（）。【單選題】

A.CU

B.AL

C.ZN

D.AU

正確答案:D

答案解析:我國上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是AU。選項D正確。

2、在期貨交易中，買賣雙方都要繳納保證金。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:期貨交易實行保證金制度。在期貨交易中，買賣雙方都要繳納期貨合約價值5%~15%的保證金，作為履約的保證。

3、某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆期貨合約，價格為1840元/噸，同時買入1手9月份大豆期貨合約，價格為1890元/噸，5月20日，該交易者平倉買入1手7月份大豆合約，價格為1810元/噸，同時平倉賣出1手9月份大豆合約，價格為1875元/噸，則套利的凈盈虧為（）。（大豆期貨合約10噸/手）【客觀案例題】

A.虧損150 元

B.盈利150 元

C.虧損160 元

D.盈利160 元

正確答案:B

答案解析:7月份期貨合約盈虧為：1840-1810=30元/噸； 9月份期貨合約盈虧為：1875-1890= -15元/噸；則交易者總的盈虧為：（30-15）×1手×10噸/手=150元，即盈利150元。選項B正確。

4、下列期貨期權交易中，期權行權后轉換為期貨多頭頭寸的是（）。【多選題】

A.買進看漲期權

B.買進看跌期權

C.賣出看漲期權

D.賣出看跌期權

正確答案:A、D

答案解析:看漲期權的買方行權是以行權價買入標的資產?？吹跈嗟馁u方履約是以行權價買入標的資產。因此看漲期權買方和看跌期權賣方將在行權后都轉換為多頭頭寸。選項AD正確。

5、某投機者2月份時預測股市行情將下跌，于是買入1份4月份到期的標準普爾500股指期貨看跌期權合約，合約指數為750.00點，期權權利金為2.50點（每點250美元）。到3月份時，4月份到期的標準普爾500股指期貨價格下跌到745.00點，該投機者要求行使期權。同時在期貨市場上買入一份標準普爾500股指期貨合約。則該投機者的最終盈虧狀況是（）美元?！締芜x題】

A.盈利1875

B.虧損1875

C.盈利625

D.虧損625

正確答案:C

答案解析:投機者買入看跌期權，當標的合約價格下跌且小于執行價格時，會行權。行權損益為：執行價-標的資產價格-權利金=（750-745-2.5）×250=625美元。（選項C正確）

6、下列關于商品遠期的交易方式，說法不正確的是（）。【單選題】

A.客戶提交掛單指令，當銀行交易報價滿足掛單條件時，按掛單價格達成交易

B.客戶不得在掛單有效期內撤銷尚未成交的掛單

C.實時交易是客戶按照銀行的交易報價實時進行商品交易

D.詢價實時交易是客戶向銀行發起交易詢價，銀行根據客戶需求進行報價，客戶在規定時間內對銀行報價確認后成交

正確答案:B

答案解析:商品遠期交易方式包括：實時交易、掛單交易、詢價實時交易和詢價掛單交易。（1）實時交易：客戶按照銀行的交易報價實時進行商品交易，銀行將根據市場活躍程度，適時推出或停止某一商品品種的實時交易方式。（2）掛單交易：客戶提交掛單指令，當銀行交易報價滿足掛單條件時，按掛單價格達成交易。客戶可在掛單有效期內撤銷尚未成交的掛單。（選項B不正確）（3）詢價實時交易：客戶向銀行發起交易詢價，銀行根據客戶需求進行報價，客戶在規定時間內對銀行報價確認后成交，在規定時間內未確認的，視同放棄本次交易。（4）詢價掛單交易：客戶以詢價方式向銀行提交商品交易掛單，銀行按照客戶詢價掛單的價格、交易量和期限要素，并根據成交價差確認近端和遠端成交價格，系統生成兩筆遠期交易成交。

7、若當日有成交價格，則期貨合約以（）成交價格按成交量的加權平均價為當日結算價?！締芜x題】

A.當日所有

B.當日最后一小時

C.當日最后5分鐘

D.當日開盤后一小時

正確答案:A

答案解析:結算價是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的，用上一交易日的結算價作為當日結算價。選項A正確。

8、兩值期權又稱為二項式期權，也稱為數值期權，屬于支付修正性期權。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:兩值期權又稱為二項式期權，也稱為數值期權，屬于支付修正性期權。

9、以股票和股票指數為標的資產的期權以及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:以股票和股票指數為標的資產的期權以及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。期權的多頭方的交易成本是有限的，最大損失限于開始支付的期權費，而期權費相對于整個交易標的規模是非常小的。因此，在變幻無常的股票市場上善用股權類期權進行風險管理、杠桿化投機、套利具有非常大的優勢。

10、看跌期權的損益平衡點為：標的物的市場價格=執行價格-權利金。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:看跌期權不管是買方還是賣方，損益平衡點都為：標的物的市場價格=執行價格-權利金。