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當前位置: 首頁銀行從業資格考試風險管理(初級)模擬試題正文
2022年銀行從業資格考試《風險管理(初級)》模擬試題0409
幫考網校2022-04-09 10:17

2022年銀行從業資格考試《風險管理(初級)》考試共120題,分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道,附答案解析,供您考前自測提升!


1、在商業銀行的下列活動中,不屬于風險管理流程的是( )。【單選題】

A.風險識別

B.風險承擔能力確定

C.風險計量

D.風險控制

正確答案:B

答案解析:商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個主要步驟。選項B:風險承擔能力不屬于風險管理的流程。

2、下列關于資本充足率的監管要求說法錯誤的是()?!径噙x題】

A.我國監管要求低于巴塞爾協議的監管標準

B.第一層次的監管資本要求是最低資本要求

C.第二層次是儲備資本要求和逆周期資本要求

D.國內系統重要性銀行附加資本為1%,由核心一級資本滿足

E.第四層次是系統重要性銀行附加資本要求

正確答案:A、E

答案解析:選項AE說法錯誤:銀監會2012年頒布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》中,明確提出來四個層次的監管資本要求:第一層次是最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%;需要說明的是,對于核心一級資本充足率,我國監管要求高于巴塞爾協議的監管標準(4.5%)。第二層次是儲備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求,均由核心一級資本來滿足;若國內銀行被認定為全球系統重要性銀行,所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會的統一規定。第三層次是系統重要性銀行附加資本要求,國內系統重要性銀行附加資本為1%,由核心一級資本滿足。第四層次是針對特殊資產組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求。

3、在評估回歸模型性能時,()是指可解釋的波動與總波動之比,反應了Y的波動有多少百分比能被X的波動表述。【單選題】

A.殘差圖

B.均方誤差

C.擬合優度

D.模型擬合優良性評價準則

正確答案:C

答案解析:擬合優度??山忉尩牟▌优c總波動之比,反應了Y的波動有多少百分比能被X的波動表述。

4、系統重要性銀行監管改革政策框架包括了三大支柱,其中屬于三大支柱的是(  )?!径噙x題】

A.提高損失吸收能力

B.提升監管強度和有效性

C.推動處置機制建設

D.提高資本的利用率

E.提高資產負債率

正確答案:A、B、C

答案解析:系統重要性銀行監管改革政策框架包括三大支柱:提高損失吸收能力(HLAC);提升監管強度和有效性;推動處置機制建設(選項ABC正確)。

5、現場檢查對銀行風險管理的重要作用體現在以下哪些方面()?!径噙x題】

A.發現和識別風險

B.保護和促進作用

C.反饋和建議作用

D.健全和糾正作用

E.評價和指導作用

正確答案:A、B、C、E

答案解析:考查現場檢查對銀行風險管理的重要作用?,F場檢查對銀行風險管理的重要作用體現在:發現和識別風險、保護和促進作用、反饋和建議作用、評價和指導作用(選項ABCE正確)。

6、商品價格風險中的商品包括農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)等?!九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:商品價格風險中的商品包括農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬等,但是不包括黃金這種貴金屬。

7、商業銀行資產管理產品可以投資于()?!径噙x題】

A.大額存單

B.公募證券投資基金

C.中央銀行票據

D.國債

E.公司信用類債券

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確:商業銀行資產管理產品可以投資于國債、地方政府債券、中央銀行票據、政府機構債券、金融債券、銀行存款、大額存單、同業存單、公司信用類債券、在銀行間市場和證券交易所市場發行的資產支持證券、公募證券投資基金、其他債權類資產、權益類資產以及國務院銀行業監督管理機構認可的其他資產。

8、國別風險應當至少劃分為( )個等級。【單選題】

A.三

B.四

C.五

D.六

正確答案:C

答案解析:選項C正確。國別風險應當至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級,風險暴露較大的機構可以考慮建立更為復雜的評級體系。

9、造成銀行業重大損失、市場大幅波動、引發系統性風險或影響社會經濟秩序穩定的聲譽事件是()?!締芜x題】

A.特大聲譽事件

B.較大聲譽事件

C.重大聲譽事件

D.聲譽事件

正確答案:C

答案解析:重大聲譽事件是指造成銀行業重大損失、市場大幅波動、引發系統性風險或影響社會經濟秩序穩定的聲譽事件。

10、國別敞口金額對表內敞口而言通常是該筆敞口在資產負債表上的賬面余額,即體現在資產負債表上的金額,關于表外項目說法正確的是( )?!径噙x題】

A.等同貸款的授信為表外融資余額

B.與交易相關的或有項目為表外融資余額

C.與貿易相關的短期自償性項目為表外融資余額

D.無條件不可撤銷的未提款承諾為表外融資余額

E.無條件不可撤銷的已提款承諾為表外融資余額

正確答案:A、B、C、D

答案解析:國別敞口金額對表內敞口而言通常是該筆敞口在資產負債表上的賬面余額,即體現在資產負債表上的金額,對表外敞口而言,則是表外項目余額。(1)表內項目中:貸款、同業融資為融資余額,債券為賬面價值,金融衍生品為正的市場價值。(2)表外項目中:等同貸款的授信(如擔保)、與交易相關的或有項目(如履約保函)、與貿易相關的短期自償性項目(如開出信用證)、無條件不可撤銷的未提款承諾等均為表外融資余額(選項ABCD正確)。

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