在證券投資顧問考試來臨之際，小伙伴們想知道證券投顧業務成功必備的學習寶典？今天，幫考網給大家帶來證券投顧業務學習筆記系列最后一期,主要是列一些常用公式計算，掌握得還不牢固的你，可要抓緊時間學習！

一、信用風險的檢測指標計算方法

1.不良資產/貸款率

不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款X100%

2.預期損失率

預期損失率=預期損失/資產風險暴露X100%

3.單一（集團）客戶授信集中度

單一（集團）客戶貸款集中度=最大一家（集團）客戶貸款總額/資本凈額X100%

4.關聯授信比例

關聯授信比例=全部關聯方授信總額/資本凈額X100%

5.貸款風險迀徙率

風險迀徙類指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態監測指標，具體有：

(1)正常貸款迀徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額）/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）X100%。正常類+關注=正常

(2)正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期問減少金額)X100%

(3)關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)X100%

(4)次級類貸款迀徙率=期初次級類貸款向下迀徙金額/(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)X100%

(5)可疑類貸款迀徙率=期初可疑類貸款向下迀徙金額/(期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)X100%

6.逾期貸款率逾期貸款余額/貸款總余額X100%

7.不良貸款撥備（撥備：準備金之和）覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備）/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。

8.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備X100%

流動性風險管理之缺口分析法

融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額

如果缺口為正，商業銀行通常需要出售流動性資產或在資金市場進行融資，

即：融資缺口=一流動性資產+借入資金

綜上可得：借入資金（流動性需求）=融資缺口+流動性資產=（貸款平均額-核心存款平均額）+流動性資產

流動性風險管理之久期分析法

ΔVA=-[DA×VA×ΔR/(1+R)]，ΔVL =-[DL×Vl×ΔR/(1+R)]

久期缺口=資產加權平均久期-（總負債/總資產）*負債加權平均久期

二、流動性風險的監測指標和預警信號

1.流動性覆蓋率=優質流動性資產/未來30天現金凈流出量X100%（證券公司的流動性覆蓋率應不低于100%)

2.凈穩定資金率=可用穩定資金/所需的穩定資金X100%(證券公司的凈穩定資金率應不低于100%)

單一客戶授信額限額管理

MBC=EQ*LM,LM=f(CCR),MBC最高債務承受額，EQ所有者權益，LM杠桿系數，CCR客戶資信等級，LM=f(CCR)是客戶資信等級與杠桿系數的對應函數關系

證券投顧業務學習筆記大家可要牢牢的把握住，高分寶典不要錯過！最后，衷心地祝愿大家在接下來的考試中發揮出色！取得滿意的成績！