2021年證券投資分析考試《發布證券研究報告業務》考試共120題，分為選擇題和組合型選擇題。小編為您整理第四章 數理方法5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、趨勢模型一般包括（）。Ⅰ．直線方程Ⅱ．二次曲線方程Ⅲ．指數曲線方程Ⅳ．龔伯茲曲線方程【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:A

答案解析:選項A符合題意：

2、區間預測即在給定顯著性水平α的條件下，找到一個區間，使對應于特定的包含在這個區間的概率為（）。【選擇題】

A.α

B.1-α

C.α/2

D.1-α/2

正確答案:B

答案解析:選項B正確：區間預測就是在給定顯著性水α的條件下，找到一個區間（T1，T2），使對應于特定的包含在這個區間（T1，T2）的概率為1-α。用式子表示為：p（T1）=1-α。

3、概率的別稱包括 （）。Ⅰ.或然率 Ⅱ.機會率 Ⅲ.幾率 Ⅳ.可能性【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正確答案:A

答案解析:選項A符合題意：概率，又稱或然率、機會率、機率（幾率）或可能性，是概率論的基本概念。

4、下列關于時間序列模型，說法正確的是（）。Ⅰ.非平穩時間序列的均值為常數 Ⅱ.平穩時間序列的均值為常數 Ⅲ.非平穩時間序列自協方差函數與起點有關 Ⅳ.平穩時間序列自協方差函數與起點有關【組合型選擇題】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

正確答案:C

答案解析:選項C符合題意：平穩時間序列的均值為常數，自協方差函數與起點無關，而非平穩時間序列則不滿足這兩條要求。

5、模型中，根據擬合優度R^2與F統計量的關系可知，當R^2=0時，有（）?！具x擇題】

A.F=-1

B.F=0

C.F=1

D.F=∞

正確答案:B

答案解析:選項B正確：擬合優度R^2為回歸平方和（ESS）占總離差平方和（TSS）的比例，其計算公式為：，F統計量的計算公式為：當R2=0時,ESS=0，所以有F=0。