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首頁 期貨從業資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：某金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta是-2525.5元，欲采用相同標的資產的期權對沖風險。假如市場上存在以下在2018年12月28日到期的銅期權，如下表所示。[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]
    題目：如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數量應為（）手。
  • A 、5592
  • B 、4356
  • C 、4903
  • D 、3550

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參考答案

【正確答案：C】

如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，該期權的Delta等于0.5151，而金融機構通過場外期權合約而獲得的Delta則是-2525.5元，所以金融機構需要買入正Delta的場內期權來使得場內場外期權組合的Delta趨近于0。買入數量為：2525.5÷0.5151≈4903手。選項C正確。

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