2025年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過期章）5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、信號閃爍與偷價行為對長線交易模型的影響都是致命性的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:信號閃爍與偷價行為對短線交易模型的影響是致命性的，投資者一定要對模型信號的真偽加以甄別。

2、以自己為交易對象，通過控制不同賬號進行自買自賣的交易行為屬于（）?！締芜x題】

A.操作市場行為

B.自成交行為

C.幌騙交易行為

D.搶先交易行為

正確答案:B

答案解析:自成交行為就是以自己為交易對象，通過控制不同賬號進行自買自賣的交易行為。

3、量化數據庫搭建時，收集的數據應確保數據的準確性和及時性。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:收集數據要求是，將收集的數據進行數據整理，確保數據的準確性和一致性。

4、無風險收益率由市場決定，夏普比率由收益率和其標準差決定，在相同的回報水平下，收益率波動性越低的基金，其夏普比率越低。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:夏普比率計算公式為S=（R-r）/σ；其中，R是平均回報率；r是無風險收益率；σ是回報率的標準方差。無風險收益率由市場決定，夏普比率由收益率和其標準差決定，在相同的回報水平下，收益率波動性越低的基金，其夏普比率越高。

5、用來描述模型運行可能出現最糟糕的情況的一個重要風險指標是（）?！締芜x題】

A.年化收益率

B.最大資產回撤

C.夏普比率

D.總交易次數

正確答案:B

答案解析:最大資產回撤用來描述模型運行可能出現最糟糕的情況，它是衡量量化交易模型性能的一個重要風險指標。