2025年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過期章）5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、當出現信號閃爍時，說明模型的策略里在判斷買賣交易的條件中使用了（）?！締芜x題】

A.過去函數

B.參數高原

C.未來函數

D.修正函數

正確答案:C

答案解析:出現信號閃爍這種情況，說明模型的策略里在判斷買賣交易的條件中使用了未來函數。

2、量化交易系統變更管理的核心風險控制要素是（）。【單選題】

A.自下而上的經驗總結

B.自上而下的理論實現

C.授權和可審計性

D.基于歷史數據的理論挖掘

正確答案:C

答案解析:量化交易系統變更管理的核心風險控制要素包括授權和可審計性。選項C正確。

3、通常，模型的加載周期（），交易頻率（），對交易成本的影響也越大。【單選題】

A.越短；越高

B.越短；越低

C.越長；越高

D.越長；越低

正確答案:A

答案解析:通常，模型的加載周期越短，交易頻率高，對交易成本的影響也越大。

4、下列屬于量化對沖策略的是（）。【多選題】

A.股票對沖

B.事件驅動

C.全球宏觀

D.投機對沖

正確答案:A、B、C

答案解析:常見的量化對沖策略包括股票對沖、事件驅動、全球宏觀、相對套利四種。

5、模型策略中一旦使用了未來函數而出現信號閃爍，則實盤中就會不斷的出現開平倉。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:模型策略中一旦使用了未來函數而出現信號閃爍，則實盤中就會不斷的出現開平倉。