2025年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統計與計量分析5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、ADF檢驗回歸模型為，則原假設為（）?！締芜x題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:C

答案解析:ADF檢驗的原假設為，即當拒絕原假設，表明序列不存在單位根，為平穩性時間序列；不拒絕原假設，表明序列存在單位根，為非平穩性時間序列。選項C正確。

2、在DF檢驗中，將回歸模型：兩邊同時減去可得，則估計量λ的t統計量（t=λ/Se（λ））服從（）分布。【單選題】

A.t

B.F

C.卡方

D.DF

正確答案:D

答案解析:在DF檢驗中，方程的λ的t統計量（t=λ/Se（λ））與一般線性回歸中的參數t統計量不同，它不再服從標準的t分布，而是服從DF分布。

3、當數據呈現出明顯的偏態分布時，中位數具有較強的代表性。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:中位數是處于一組數據中心位置的數值，它作為一個位置代表值，不易受極端數值影響，當數據呈現出明顯的偏態分布時具有較強的代表性。

4、在金融市場中，波動率通常用收益率的條件方差來衡量，條件方差越小，則表示風險越高。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在金融市場中，波動率通常用收益率的條件方差來衡量，條件方差越大，則表示風險越高。題目說法錯誤。

5、一元線性回歸模型中，為殘差值，是不由和之間的線性關系所解釋的變異部分。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:為隨機擾動項，反映了除解釋變量和被解釋變量之間的線性關系之外的隨機因素對被解釋變量的影響，是不由和之間的線性關系所解釋的變異部分。