期貨從業資格
報考指南考試報名準考證打印成績查詢考試題庫

重置密碼成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

久热久热草在线视频,亚洲欧美伊人成综合小说,北欧一区二区三区,亚洲伊人色综网一本道

當前位置: 首頁期貨從業資格考試期貨投資分析每日一練正文
當前位置: 首頁期貨從業資格考試備考資料正文
2024年期貨從業資格考試《期貨投資分析》每日一練0204
幫考網校2024-02-04 10:41
1 瀏覽 · 0 收藏

2024年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題,分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目(附答案解析),一步一步陪你備考,每一次練習的成功,都會淋漓盡致的反映在分數上。一起加油前行。


1、投資者使用國債期貨進行套期保值時,套期保值的效果取決于()。【單選題】

A.基差變動

B.國債期貨的標的與市場利率的相關性

C.期貨合約的選取

D.被套期保值債券的價格

正確答案:A

答案解析:套期保值的效果取決于被套期保值債券的價格和期貨合約價格之間的相互關系,即取決于基差的變動,由此產生的風險稱為基差風險。選項A正確。

2、在無套利市場上,如果兩種金融資產未來的現金流完全相同,則當前的價格()。【單選題】

A.不相同

B.一定相同

C.不一定相同

D.不確定

正確答案:B

答案解析:在無套利市場上,如果兩種金融資產未來的現金流完全相同,則當前的價格必相同。選項B正確。

3、在投資期內按照某種標準構建投資組合,并長期持有的投資策略屬于()?!締芜x題】

A.被動型投資策略

B.主動型投資策略

C.平穩型投資策略

D.進取型投資策略

正確答案:A

答案解析:投資策略總體上可分為主動管理型投資策略與被動型投資策略兩大類。主動管理型投資策略是基于對市場總體情況、行業輪動和個股表現的分析,試圖通過時點選擇和個別成分股的選擇,低買高賣,不斷調整資產組合中的資產種類及其持有比例,獲取超越市場平均水平的收益率;被動型投資策略則是指投資者在投資期內按照某種標準買進并固定持有一組證券,而不是在頻繁交易中獲取超額利潤。選項A正確。

4、基差交易中,通常將升貼水報價一方稱為(),將接受升貼水報價并擁有點價權利的一方稱為()?!締芜x題】

A.基差賣方,基差買方

B.基差買方,基差賣方

C.點價方,報價方

D.報價方,點價方

正確答案:A

答案解析:基差定價的實質是一方賣出升貼水,一方買入升貼水。通常,報出升貼水的一方為基差賣方,接受升貼水報價并擁有點價權利的一方為基差買方。選項A正確。

5、關于波動率及其應用,以下描述正確的有()?!径噙x題】

A.利用期貨價格的波動性和成交持倉量的關系可判斷行情走勢

B.構造投資組合的過程中,一般選用波動率小的品種 

C.利用期貨價格波動率的均值回復性可以進行行情研判

D.利用波動率指數對多個品種的影響可以進行投資決策

正確答案:A、C、D

答案解析:波動性在金融衍生品的定價、交易策略以及風險控制中扮演著相當重要的角色:(1)結合期貨價格的波動率和成交持倉量的關系,可以判斷行情的走勢。(2)利用期貨價格的波動率的均值回復性,可以進行行情研判。(3)利用波動率指數對多個品種的影響,可以進行投資決策。選項ACD正確;選項B,在構造投資組合過程中,會考慮選擇加入合適的品種。波動率大意味著機會多,收益也越高,因此,需要對商品的期貨價格波動率進行一些統計分析和比較,盡量選擇波動率大的品種進行交易。

聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發現有涉嫌版權的內容,歡迎發送郵件至:[email protected] 進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
推薦視頻
期貨從業考試百寶箱離考試時間103天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!