2023年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、（）是指某一期貨合約在當日交易中的最后一筆成交價格?！締芜x題】

A.最高價

B.開盤價

C.最低價

D.收盤價

正確答案:D

答案解析:收盤價是某一期貨合約在當日交易中的最后一筆成交價格。選項D正確。

2、期貨與互換的區別主要體現在（）方面?！径噙x題】

A.標準化程度

B.成交方式

C.合約雙方關系

D.了結方式

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨與互換的區別主要有標準化程度不同、成交方式不同、合約雙方關系不同。選項ABC正確。

3、期貨交易所應以適當方式向社會公共發布的信息包括（）?！径噙x題】

A.持倉量和成交量排名情況

B.標準倉單數量

C.價格預測信息

D.周報表、月報表和年報表

正確答案:A、B、D

答案解析:根據《期貨交易所管理辦法》規定，期貨交易所應當以適當方式發布下列信息：（1）即時行情；（2）持倉量、成交量排名情況；（3）期貨交易所交易規則及其實施細則規定的其他信息。期貨交易涉及商品實物交割的，期貨交易所還應當發布標準倉單數量和可用庫容情況。期貨交易所應當編制交易情況周報表、月報表和年報表，并及時公布。不得發布價格預測信息。ABD正確。

4、居間人的主要責任是為期貨公司開發客戶并接受交易指令，接受客戶的資金，但必須通過期貨公司進行結算。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:開展居間服務，主要責任是介紹客戶，憑借手中的客戶資源和信息渠道優勢為期貨公司和投資者“牽線搭橋”。不能接受客戶資金。

5、股票期權的買方在向賣方支付期權費后，沒有行權的義務，但不行權時，買方的損失是無限的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:股票期權的買方在向賣方支付期權費（期權價格）后享有在合約條款規定的時間內執行期權的權力，但沒有行權的義務，即當市場價格不利時，可以放棄行權。不行權時，買方的損失就是事先支付的整個期權費。而股票期權的賣方則在買方行權時負有履行合約的義務。

6、下列關于商品投資基金的說法，正確的是（）?！径噙x題】

A.商品投資基金是非常重要的機構投資者

B.商品投資基金屬于私募基金

C.商品投資基金可以投資公開市場上各種證券、貨幣和衍生工具等任何資產品種

D.商品投資基金通常被稱為另類投資工具

正確答案:A、D

答案解析:商品投資基金，指廣大投資者將資金集中起來委托給專業的投資機構，并通過商品交易顧問進行期貨和期權交易，投資者承擔風險并共享投資收益的一種集合投資方式。商品投資基金給投資者提供了一種投資傳統的股票和債券所不具有的特殊方式，并且其投資資產同傳統資產相關性很低，因此，商品投資基金通常被稱為另類投資工具或其他投資工具。在國際期貨市場上，商品投資基金已成為非常重要的機構投資者。選項AD正確。

7、我國期貨交易漲跌停板一般是以期貨合約在上一交易日的（）為基準確定的。【單選題】

A.開盤價

B.結算價

C.平均價

D.收盤價

正確答案:B

答案解析:每日價格最大波動限制一般是以合約上一交易日的結算價為基準確定的。

8、報價單位是指在期貨交易所的公開競價過程中，對合約標的每單位價格報價的最小變動數值。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:報價單位，是指在公開競價過程中對期貨合約報價所使用的單位，即每計量單位的貨幣價格。

9、10月1日，某投資者以8310美分／蒲式耳賣出1手5月份大豆期貨合約，同時以8350美分／蒲式耳買入1手7月份大豆期貨合約。若不考慮傭金因素，在（）情況下將頭寸同時平倉能夠獲利最大?！究陀^案例題】

A.5月份大豆合約的價格下跌至8200美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價格下跌至8300美分／蒲式耳

B.5月份大豆合約的價格下跌至8290美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價格下跌至8300美分／蒲式耳

C.5月份大豆合約的價格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價格上升至8400美分／蒲式耳

D.5月份大豆合約的價格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價格上升至8360美分／蒲式耳

正確答案:A

答案解析:5月期貨合約價格低于7月期貨合約價格，則賣出5月合約，買入7月合約，屬于買入套利，則價差擴大盈利，建倉時價差=8350-8310=40美分/蒲式耳；選項A價差為8300-8200=100美分/蒲式耳；選項B價差為8300-8290=10美分/蒲式耳；選項C價差為8400-8330=70美分/蒲式耳；選項D價差為8360-8330=30美分/蒲式耳；符合條件的為選項A。

10、4月份，某機構投資者預計在6月份將購買面值總和為800萬元的中金所5年期A國債，假設該債券是最便宜可交割債券，相對于5年期國債期貨合約，該國債的轉換因子為1.25，當時該國債價格為每百元面值118.50元。為鎖住成本，防止到6月份國債價格上漲，該投資者在國債期貨市場上進行買入套期保值。假設套期保值比率等于轉換因子，要對沖800萬元面值的現券則須（）。【單選題】

A.買進10手國債期貨

B.賣出10手國債期貨

C.買進125手國債期貨

D.賣出125手國債期貨

正確答案:A

答案解析:為了防止債券價格上漲，應進行國債期貨的買入套期保值；買進國債期貨合約數=債券組合面值/國債期貨合約面值=(800萬元×1.25) /100萬元=10手。選項A正確。（國債期貨合約面值為100萬/手，可交割國債與其對應的國債期貨合約需通過轉換因子轉換。）