2023年期貨從業資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數上。一起加油前行。

1、目前，我國境內上市的股指期貨品種不包括（）。【單選題】

A.滬深300指數期貨

B.深圳100指數期貨

C.上證50指數期貨

D.中證500指數期貨

正確答案:B

答案解析:目前國內上市的股指期貨品種包括上證50指數期貨、滬深300指數期貨和中證500指數期貨。

2、以下因素不影響滬深300股指期貨遠期價格的是（）。【單選題】

A.滬深300指數紅利率

B.滬深300指數現貨價格

C.滬深300指數期貨合約剩余期限

D.滬深300指數歷史波動率

正確答案:D

答案解析:股指期貨遠期價格與現貨價格、無風險利率、指數紅利率和合約剩余期限有關。歷史波動率不影響股指期貨的遠期理論價格。選項D正確。

3、下列關于備兌看漲期權策略的表述，錯誤的是（）。【單選題】

A.備兌看漲期權又稱拋補式看漲期權

B.備兌看漲期權策略適用于認為股市看漲，且變動幅度較大的投資者

C.投資者使用備兌看漲期權策略，主要目的是通過獲得期權費而增加投資收益

D.備兌看漲期權策略是一種收入增強型策略

正確答案:B

答案解析:備兌看漲期權又稱拋補式看漲期權，指買入一種股票的同時賣出一個該股票的看漲期權，或者針對投資者手中持有的股票賣出看漲期權。投資者使用備兌看漲期權策略，主要目的是通過獲得期權費而增加投資收益。因此，它是一種收入增強型策略。選項B錯誤。

4、在多元線性回歸模型中，進入模型的解釋變量越多，模型會越好。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:參考多元線性回歸的模型檢驗。進入模型的解釋變量越多，雖然判定系數會越高，但是修正系數不一定會越高；隨著解釋變量的增加，多重共線性的危險增加?？傮w來講，并不是解釋變量越多，模型越好。

5、下列關于大宗商品期貨ETF的表述，錯誤的是（）?！締芜x題】

A.屬于開放式基金

B.不能進行商品期貨的實物交割

C.可以隨意持有期貨合約空頭

D.屬于被動型基金

正確答案:C

答案解析:選項C不正確；商品ETF基金作為開放式基金而送到較為嚴格的監管，通常不得辦理實物商品的出入庫業務，即不能進行商品期貨的實物交割。此外，不能隨意持有期貨合約空頭，只能在風險管理或者提高資產配置效率時做空期貨合約。